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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2015
der EU (BRRD) wurde das Bankeninterventions- und Bankenre-
strukturierungsgesetz (BIRG) in Österreich aufgehoben und das
Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz (BaSAG) mit
01.01.2015 in Kraft gesetzt.
Der RLB Stmk Verbund eGen wurde die Erstellung eines Gruppen-
sanierungsplanes gemäß §§ 15ff BaSAG aufgetragen. Daher wurde
ein Sanierungsplan auf Ebene der RLB Stmk Verbund für die RLB
Steiermark KI-Gruppe erstellt, der darüber hinaus Spezifika der
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und der Landes-
Hypothekenbank Steiermark AG in Form von Unterkapiteln enthält,
sofern eine gesonderte Beschreibung erforderlich gewesen ist.
Weiters wurde ein gesonderter Plan auf L-IPS (Landes-Institutional
Protection Scheme) Ebene und ein weiterer Plan auf B-IPS (Bun-
des-Institutional Protection Scheme) Ebene erstellt. Die RLB Stei-
ermark AG ist Mitglied des RLB Stmk Verbund eGen Sanierungs-
plans sowie des L-IPS und B-IPS Sanierungsplans und muss daher
keinen eigenen Sanierungsplan stellen.
Diese Sanierungspläne wurden auf Basis der einschlägigen gesetz-
lichen Vorgaben, insbesondere des Bundesgesetzes über die
Sanierung und Abwicklung von Banken (BGBl. I 98/2014) und der
Guidelines der EBA und der FMA erstellt. Sämtliche Annahmen,
Berechnungen und Prognosen basieren auf festgestellten Zahlen
zum 31.12.2014 und wurden am 30.09.2015 der Aufsicht, nach
erfolgten Beschlüssen in den jeweils zuständigen Gremien, zur
Verfügung gestellt.
Die Sanierungspläne dienen der Vorbereitung auf den Krisenfall.
Zweck der Sanierungspläne ist es, dass sich Institute und Instituts-
gruppen frühzeitig damit befassen, welche Maßnahmen unter ande-
rem in organisatorischer und geschäftspolitischer Hinsicht getroffen
werden können, um Krisensituationen möglichst schnell, effektiv
und aus eigener Kraft zu bewältigen. Im Rahmen des tourlichen
Monitorings werden die Sanierungsindikatoren überwacht und es
werden entsprechende Stresstests durchgeführt.
Des Weiteren werden tourlich Stresstests im RLB Steiermark Kon-
zern durchgeführt und im Gesamtbankrisikokomitee im Konzern
behandelt. Stresstests liefern ergänzende Informationen zu den
Value-at-Risk-Analysen und zeigen mögliche Verlustpotenziale auf.
In den Stresstests werden u.a. Veränderungen des volkswirtschaftli-
chen Umfelds durch makroökonomische Szenarien dargestellt.
Diese beschreiben eine außergewöhnliche, aber plausible negative
Entwicklung der Volkswirtschaft. Dabei wird zwischen einer „Sys-
temkrise“, „idiosynkratischen Krise“ sowie einer „kombinierten
Krise“ unterschieden. Die Szenarien unterliegen einem jährlichen
Review. Im Jahr 2015 waren die Kapitalquoten im Konzern in allen
Szenarien immer gegeben. Zusätzlich werden reverse Stresstests
durchgeführt, welche speziell auf die risikosensitiven Bereiche im
RLB Steiermark Konzern abzielen und dem Management somit
wichtige Informationen für die Steuerung der Risiken liefert.
Die RLB Steiermark ist Mitglied der Raiffeisen-Einlagensicherung
Steiermark, der Kundengarantiegemeinschaft Steiermark und des
Solidaritätsvereins der RBG Steiermark sowie auch Mitglied der
Haftungsverbünde Landes- und Bundes-IPS.
Bezugnehmend auf das Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz hat die RLB Ende 2015 den von der Österreichi-
schen Raiffeisen-Einlagensicherung eGen vorgeschriebenen ersten
Halbjahresbeitrag zum Einlagensicherungsfonds eingezahlt. Der
Fonds ist mit jährlichen Beiträgen bis Mitte 2024 zu dotieren.
Im Risikomanagement-Handbuch der Raiffeisen Landesbank Stei-
ermark AG sind die Risikostrategie der RLB Steiermark und die
Grundsätze des Risikomanagements sowie die Darstellung der
einzelnen Risiken hinsichtlich Messung, Limitsystem, Überwachung
und Verantwortlichkeiten dokumentiert.
In der Risikostrategie gelten für die RLB Steiermark folgende allge-
meine risikopolitische Grundsätze:
Klare und nachvollziehbare Entscheidungen.
Sorgfältige, zeitnahe und realistische Bonitätsbeurteilung bei
allen Aktivgeschäften.
Bei einer nicht transparenten, unüberschaubaren Risikolage wird
nach dem Vorsichtsprinzip gehandelt.
Konsequente Risikosteuerung durch eine rechtzeitige Identifika-
tion und Bewertung der Risiken sowie eine entschlossene Um-
setzung der erforderlichen Maßnahmen.
Eine Risikominimierung erfolgt auch durch eine breitgestreute
Diversifizierung der Bankgeschäfte.
Durch eine effiziente Steuerung sehen wir Risiken auch als Er-
tragschance.
Know Your Customer: Wir kennen unsere Kunden und vergeben
daher Kredite nur nach eingehender Schuldner- und Bonitätsprü-
fung.
Die Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken werden unter Berück-
sichtigung der Risikotragfähigkeit im RLB Steiermark Konzern struk-
turiert und in angemessenen Abständen überprüft. Der Vorstand
steuert und limitiert die Risikotragfähigkeit auf Basis des Extremfalls
(VaR 99,9 %). Das aus dem RLB Steiermark Konzern zugewiesene
ökonomische Kapital wird sodann laufend auf seine Ausnützung hin
überwacht.
Dies alles geschieht jedoch unter der Einhaltung in der Going Con-
cern Betrachtung (VaR 95 %).
Die Risikotragfähigkeitsanalyse ist eine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage für das Management und wichtiger Bestandteil
des laufenden Risikoberichts an den Vorstand und des vierteljährli-
chen Risikoberichts an den Aufsichtsrat. Die laufende Überwa-
chung der Risikolimits erfolgt durch das Risikocontrolling im RLB
Steiermark Konzern.