Geschäftsbericht 2015

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RAIFFEISEN-LANDESBANK

STEIERMARK 2015

Neben dem Deckungsgeschäft werden auch weitere wichtige Ver-

sorgungsfunktionen im gemeinsamen Group Treasury wahrge-

nommen.

Der RLB Steiermark Konzern verfügt über ein hoch entwickeltes

Liquiditätsmanagement, steuert alle kunden- und bankinduzierten

Geldflüsse auf täglicher Basis bzw. auch intraday aus. Es werden

sämtliche Risikokennzahlen und Steuerungsgrundlagen der Ord-

nungsnormen (BWG, CRR), der Aufsicht (FMA/OeNB), der Österrei-

chischen Raiffeisen Einlagensicherung sowie interne Limitvorgaben

laufend beobachtet und gesteuert. Hierbei sind insbesondere un-

terschiedliche Stress-Szenarien, die Liquiditätsdeckungsanforde-

rung (Liquidity Coverage Ratio), operative und strukturelle Liquid-

tätskennzahlen und der LVaR (Liquidity Value at Risk) hervorzuhe-

ben.

Die RLB Steiermark beobachtet zudem potentielle Liquiditätsabflüs-

se aus bevorstehendem Neugeschäft und Unterstrich-Positionen

der Bilanz. Es werden laufend empirische Analysen zu Verweildau-

ern von Einlagen aller Art und Ausnutzungshöhen und -zeitspannen

von Ausleihungen mit unbestimmter Vertragsdauer bzw. Verlänge-

rungsmöglichkeiten seitens des Kunden gemacht.

Für den steirischen Liquiditätsverbund liegt ein Liquiditätsnotfallplan

auf, der auch die Vorgaben aus dem Liquiditäts-Handbuch und

dem Notfallplan der Österreichischen Raiffeisen-Einlagensicherung

umsetzt. Ein eigens definiertes Spezialgremium unter Leitung des

Generaldirektors der RLB Steiermark (Liquiditäts Task Force) bildet

Teil eines Frühwarnsystems, dessen Indikatoren auf täglicher Basis

beobachtet und berichtet werden.

Operationelle Risiken

Unter operationellem Risiko versteht die RLB Steiermark Verluste,

welche infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von

internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen

Ereignissen eintreten.

Die Kapitalbemessung in den Risikosystemen wird vom aufsichts-

rechtlichen Basisindikatoransatz abgeleitet. Für die operative Risi-

kosteuerung wird ein Assessmentverfahren eingesetzt. Konzernweit

ist eine zentrale Schadensfalldatenbank im Einsatz.

Sonstige Risiken

Im Rahmen des Berichtswesens zum „Sonstigen Risiko“ werden

das Risiko aus dem makroökonomischen Umfeld und ein pauscha-

ler „Risikopuffer“ für nicht quantifizierbare Risiken (z.B. Reputations-

risiko, strategisches Risiko) dargestellt.

Das Risiko aus Veränderungen im makroökonomischen Umfeld

wird als zusätzliches Kreditrisiko über einen Anstieg der Ausfalls-

wahrscheinlichkeiten berechnet.

Als Risikopuffer wird ein pauschaler Zuschlag von 5 % aller ermittel-

ten Risikopositionen eingestellt, für welchen im Gesamtlimit ausrei-

chende Deckung zu halten ist.