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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2016
GESCHÄFTSBERICHT 2016
Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Marktwerte von Derivaten des Bankbuchs und Handelsbuchs (inkl. Vorjahre) sind nach
Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos:
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Bankbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
1.339.116
1.786.600
4.742.895
7.868.611
472.711
-215.431
Zinsoptionen – Käufe
0
93.152
23.186
116.338
7.871
0
Zinsoptionen – Verkäufe
500
20.152
18.186
38.838
0
-527
Gesamt
1.339.616
1.899.904
4.784.267
8.023.787
480.582
-215.958
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
0
0
0
0
0
0
Zins-Währungs-/Währungsswaps
6.488
124.585
0
131.073
0
-14.989
Gesamt
6.488
124.585
0
131.073
0
-14.989
GESAMT
1.346.104
2.024.489
4.784.267
8.154.860
480.582
-230.947