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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2016
GESCHÄFTSBERICHT 2016
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Handelsbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr bis
5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
818.800
1.269.488
2.014.150
4.102.438
150.416
-152.219
Zinsoptionen – Käufe
56.000
274.206
102.243
432.449
4.056
0
Zinsoptionen – Verkäufe
8.323
245.778
111.197
365.298
0
-2.845
Gesamt
883.123
1.789.472
2.227.590
4.900.185
154.472
-155.064
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
71.527
356
0
71.883
1.678
-1.553
Zins-Währungs-/Währungsswaps
640.847
4.100
25.965
670.912
13.921
-17.802
Devisenoptionen – Käufe
1.250
0
0
1.250
7
0
Devisenoptionen – Verkäufe
1.250
0
0
1.250
0
-7
Gesamt
714.874
4.456
25.965
745.295
15.606
-19.362
GESAMT
1.597.997
1.793.928
2.253.555
5.645.480
170.078
-174.426