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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2016
Diese Sanierungspläne wurden auf Basis der einschlägigen gesetz-
lichen Vorgaben, insbesondere des Bundesgesetzes über die
Sanierung und Abwicklung von Banken (BGBl. I 98/2014) und der
Guidelines der EBA und der FMA erstellt. Sämtliche Annahmen,
Berechnungen und Prognosen basieren auf festgestellten Zahlen
zum 31.12.2015 und wurden am 30.09.2016 der Aufsicht, zur Verfü-
gung gestellt.
Im RLB Steiermark Konzern werden tourlich Stresstests durchge-
führt und im Gesamtbankrisikokomitee im Konzern behandelt.
Stresstests liefern ergänzende Informationen zu den Value-at-Risk-
Analysen und zeigen mögliche Verlustpotenziale auf.
Die RLB Steiermark ist Mitglied der Raiffeisen-Einlagensicherung
Steiermark, der Kundengarantiegemeinschaft der Raiffeisen-
Geldorganisation Steiermark und des Solidaritätsverein der Raiffei-
sen-Geldorganisation Steiermark sowie auch Mitglied der Haf-
tungsverbünde des Landes- und Bundes-IPS.
Bezugnehmend auf das Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz hat die RLB Steiermark 2016 den von der Österrei-
chischen Raiffeisen-Einlagensicherung eGen vorgeschriebenen
Beitrag zum Einlagensicherungsfonds eingezahlt. Der Fonds ist mit
jährlichen Beiträgen bis Mitte 2024 zu dotieren.
Die RLB Steiermark dotiert jährlich den nationalen Abwicklungs-
fonds lt. Bescheid der Abwicklungsbehörde.
Im Risikomanagement-Handbuch der Raiffeisen-Landesbank Stei-
ermark AG sind die Risikostrategie der RLB Steiermark und die
Grundsätze des Risikomanagements sowie die Darstellung der
einzelnen Risiken hinsichtlich Messung, Limitsystem, Überwachung
und Verantwortlichkeiten dokumentiert.
In der Risikostrategie gelten für die RLB Steiermark folgende allge-
meine risikopolitische Grundsätze:
Klare und nachvollziehbare Entscheidungen.
Sorgfältige, zeitnahe und realistische Bonitätsbeurteilung bei
allen Aktivgeschäften.
Bei einer nicht transparenten, unüberschaubaren Risikolage wird
nach dem Vorsichtsprinzip gehandelt.
Konsequente Risikosteuerung durch eine rechtzeitige Identifika-
tion und Bewertung der Risiken sowie eine entschlossene Um-
setzung der erforderlichen Maßnahmen.
Eine Risikominimierung erfolgt auch durch eine entsprechende
Diversifizierung aller Bankgeschäfte.
Durch eine effiziente Steuerung sehen wir Risiken auch als Er-
tragschance.
Risiken der Bank werden immer ausreichend diversifiziert und
zwar sowohl in den einzelnen Geschäftsfeldern als auch über die
Geschäftsfelder hinausgehend.
Entwicklung und Integration funktionierender Prozesse in den
täglichen Geschäftsablauf.
Produkteinführungen oder neue Markteintritte beruhen auf einer
spezifischen Risikoanalyse, die auf einer vorausgehenden Ein-
schätzung der Risiken basiert.
Produkte und Dienstleistungen werden nur dann unseren Kun-
den angeboten, wenn wir dafür die Berechtigung, entsprechen-
des Fachwissen und die dafür nötige Infrastruktur haben.
Know Your Customer: Wir kennen unsere Kunden und vergeben
daher Kredite nur nach eingehender Schuldner- und Bonitätsprü-
fung.
Die Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken werden unter Berück-
sichtigung der Risikotragfähigkeit im RLB Steiermark Konzern struk-
turiert und in angemessenen Abständen überprüft. Der Vorstand
steuert und limitiert die Risikotragfähigkeit auf Basis des Extremfalls
(VaR 99,9 %). Das aus dem RLB Steiermark Konzern zugewiesene
ökonomische Kapital wird sodann laufend auf seine Ausnützung hin
überwacht.
Dies alles geschieht jedoch unter der Einhaltung in der Going Con-
cern Betrachtung (VaR 95 %).
Die Risikotragfähigkeitsanalyse ist eine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage für das Management und wichtiger Bestandteil
des laufenden Risikoberichts an den Vorstand und des vierteljährli-
chen Risikoberichts an den Aufsichtsrat.
Das Risikocontrolling berichtet das aktuelle Gesamtbankrisiko
periodisch an den Vorstand, wobei im Rahmen der Risikotragfähig-
keitsanalyse die Überwachung der aktuellen Ausnutzung der Limits
in den einzelnen Risikoarten bzw. Geschäftsfeldern erfolgt. Des
Weiteren verantwortet das Risikocontrolling die laufende Weiterent-
wicklung und Implementierung der Methoden zur Risikomessung
und Verfeinerung der Steuerungsinstrumente sowie die Wartung
und Aktualisierung der Regelwerke.
Im Konzerngremium „Gesamtbankrisiko-Steuerungskomitee“ wer-
den die Berichte analysiert und die erforderlichen Maßnahmen zur
Risikosteuerung festgelegt.
Neben dem Adressenausfallsrisiko (u.a. Kredit- u. Beteiligungsrisi-
ko) werden auch das Marktpreisrisiko für Zinsänderungen, Wäh-
rungskursschwankungen und Anleihenkurse, bankbetriebliche
operationale Risiken, das Liquiditätsrisiko und sonstige Risiken in
die Betrachtung einbezogen.