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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2014
GESCHÄFTSBERICHT 2014
wurde in den letzten Jahren die Geschäftsstrategie für die Segmen-
te Firmenkunden, Privatkunden und gehobene Privatkunden (Mar-
ke: Premium Banking) neu ausgerichtet. Diese Neustrukturierung
zeigt positive Wirkung und so sind aus heutiger Sicht diesbezüglich
keine Änderungen geplant.
Betreffend Arbeitsumfeld und Mitarbeiterzufriedenheit bilden die
sehr guten Ergebnisse der gemäß §§ 4 und 7 ArbeitnehmerInnen-
Schutzgesetz durchgeführten „Evaluierung der arbeitsbedingten
psychischen Belastungen“ die Basis für weitere Optimierungen.
Diese sollen dazu beitragen, das gegebene hohe Niveau auch bei
künftig steigenden Anforderungen zu erhalten.
Auf Basis einer vorausschauenden Geschäftspolitik können wir den
wirtschaftlichen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen best-
möglich entsprechen. Unsere enge Beziehung zu unseren Kunden
sowie unsere Werte wie Sicherheit, Nähe und Vertrauen stehen
dabei an oberster Stelle. Die Beratung, Hilfestellung und gemein-
same Lösungsfindung für die finanziellen Bedürfnisse unserer
Kunden bleiben im Fokus unserer Tätigkeit. Als starke Regional-
und Verbundbank werden wir für Kunden, Eigentümer und die
Gesellschaft auch in bewegten Zeiten ein verlässlicher Partner sein.
II.2. Wesentliche Risiken
und Ungewissheiten
Zu den zentralen Erfolgsfaktoren der Raiffeisen-Landesbank Stei-
ermark AG gehört ein aktives Management der bankspezifischen
Risiken.
Der Vorstand entscheidet über die Risikopolitik und deren operative
Parameter und genehmigt die Grundsätze des Risikomanagements,
die Festlegung von Limiten für alle relevanten Risiken sowie die
Verfahren zur Überwachung der Risiken.
Das Risikomanagement steht unter der direkten Leitung des Risiko-
vorstands. In dessen Bereich sind alle Organisationseinheiten, die
mit der Risikoerkennung, -erfassung, -bewertung und -analyse
befasst sind, zusammengefasst. Das Problemkreditmanagement ist
ebenfalls dem Nicht-Marktvorstand zugeordnet.
Die Strukturen im Risikocontrolling wurden so gelegt, dass die
wesentlichsten Risiken der Bank – das sind Kredit-, Beteiligungs-,
Marktpreis-, Liquiditäts-, operationelle und sonstige Risiken – identi-
fiziert, gemessen und gesteuert werden. Bei der Erfüllung dieser
Aufgaben wird der Vorstand durch spezifische Komitees unterstützt.
Die Grundsätze des Risikomanagements sowie alle risikorelevanten
Unterlagen werden in einer eigenen Datenbank gespeichert und in
übersichtlicher Form zur Verfügung gestellt. Die Organisation und
die Abläufe orientieren sich an den ICAAP-Bestimmungen.
Für die Steuerung des Kreditrisikos sind einerseits die Bonitätsbeur-
teilung der Kunden im Rahmen des Ratings und andererseits die
umfassende Darstellung und Bewertung von Sicherheiten von
besonderer Bedeutung. Die Systeme zur Bonitätsbeurteilung wer-
den laufend validiert und weiterentwickelt. Die Sicherheiten werden
entsprechend den bestehenden gesetzlichen Vorgaben und inter-
nen Vorschriften bewertet und verwaltet. Spezielle Parameter wie
Limits auf Portfolioebene, Kreditnehmerebene und Produktebene
bilden den Rahmen für das operative Kreditgeschäft.
Die Steuerung der Marktpreisrisiken erfolgt einheitlich für den Kon-
zern der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. Die Risiken werden
mit Value-at-Risk-Ansätzen und ergänzenden statistischen Verfah-
ren ermittelt, laufend überprüft und entsprechend den ICAAP-
Erfordernissen in den Risikomanagementgremien berichtet.
Zur Absicherung von Zinsrisiken kommen neben Zinsswaps auch
Zinsoptionen (Caps, Floors) und andere derivative Finanzinstru-
mente (z.B. Forward Rate Agreements) zum Einsatz. Währungsrisi-
ken werden vor allem mittels Cross Currency Swaps und Devisen-
swaps abgesichert. Darüber hinaus können allfällige, in den Grund-
geschäften eingebettete, Derivate mittels gegenläufiger Geschäfte
abgesichert werden. In Einzelfällen kommen zur Absicherung von
Adressenausfallsrisiken auch Kreditderivate zum Einsatz. Bezüglich
des Einsatzes von Derivaten als Sicherungsinstrumente wird auch
auf die „ergänzenden Angaben zu Finanzinstrumenten" im Anhang
verwiesen.
Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG geht Beteiligungen pri-
mär aus strategischen Überlegungen ein, wobei die Zielsetzung die
Stärkung und die Absicherung der Marktposition ist. Das Beteili-
gungsportfolio ist geprägt von langfristigen Engagements in Unter-
nehmen, die grundsätzlich in den Kerngeschäftsbereichen der
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, dem Allfinanzbereich, tätig
sind oder diese aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit unterstützen. Die
Risikoermittlung für das Beteiligungsrisiko wird anhand eines sek-
torweiten einheitlichen Modells durchgeführt. Basis für die Ermitt-
lung sind Verkehrswerte unter Berücksichtigung historischer
Schwankungen.
Die Liquiditätssteuerung ist im Bereich Treasury angesiedelt. Die
Steuerung und Überwachung der operativen und strukturellen
Liquidität erfolgt über Kapitalbindungsbilanzen. Zusätzlich werden
laufend Szenarioanalysen erstellt. Die aufsichtsrechtlichen Liquidi-
tätskennzahlen LCR (Liquidity Coverage Ratio – Mindestliquiditäts-
quote) und NSFR (Net Stable Funding Ratio – strukturelle Liquidi-
tätsquote) werden entsprechend umgesetzt und sind Bestandteil
des laufenden Reportings.
Zur Minimierung des operationellen Risikos werden regelmäßig im
Rahmen von „Self Assessments“ alle Prozesse der Bank analysiert
und bewertet. Der Vorstand beauftragt dabei die jeweiligen Pro-