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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2017
Die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Marktwerte von Derivaten des Bankbuchs und Handelsbuchs (inkl. Vorjahre) sind
nach
Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos:
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Bankbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
399.915
2.258.187
4.517.041
7.175.143
367.394
-161.952
Zinsoptionen – Käufe
0
98.139
16.226
114.365
5.312
0
Zinsoptionen – Verkäufe
0
20.139
16.226
36.365
0
-390
Börsengehandelte Produkte
Zinsfutures
10.520
0
0
10.520
0
0
Gesamt
410.435
2.376.465
4.549.493
7.336.393
372.706
-162.342
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
57.494
0
0
57.494
484
-401
Zins-Währungs-/Währungsswaps
24.485
124.585
0
149.070
259
-3.404
Gesamt
81.979
124.585
0
206.564
743
-3.805
GESAMT
492.414
2.501.050
4.549.493
7.542.957
373.449
-166.147