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RAIFFEISEN-LANDESBANK
STEIERMARK 2017
Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte
(Handelsbuch)
noch nicht abgewickelt:
In TEUR
Restlaufzeit Nominalwerte
Marktwerte
bis 1 Jahr
> 1 Jahr bis
5 Jahre
über 5
Jahre
Gesamt
Positiv
Negativ
Zinssatzbezogene Termingeschäfte
OTC-Produkte
Zinsswaps
186.511
1.378.251
1.997.724
3.562.486
112.957
-113.386
Zinsoptionen – Käufe
75.000
249.043
99.375
423.418
3.236
0
Zinsoptionen – Verkäufe
38.295
222.771
129.522
390.588
2
-2.101
Gesamt
299.806
1.850.065
2.226.621
4.376.492
116.195
-115.487
Fremdwährungsbezogene
Termingeschäfte
OTC-Produkte
Devisenkassa/-termingeschäfte
17.501
0
0
17.501
86
-213
Zins-Währungs-/Währungsswaps
472.923
4.100
25.965
502.988
38.348
-8.279
Devisenoptionen – Käufe
3.073
0
0
3.073
41
0
Devisenoptionen – Verkäufe
3.075
0
0
3.075
0
-39
Gesamt
496.572
4.100
25.965
526.637
38.475
-8.531
GESAMT
796.378
1.854.165
2.252.586
4.903.129
154.670
-124.018